Расчет доходности и дробление стоимости акци


Главная Форумы Структура портфеля Расчет доходности и дробление стоимости акци

В этой теме 2 ответа, 2 участника, последнее обновление 7 месяцев назад.

Просмотр 3 сообщений - с 1 по 3 (из 3 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #20427

    hifirer
    Участник

    Всем привет!

    В 2018 году у FXRL было дробление стоимости. Есть ли какая формула правильная, чтобы корректно посчитать итоговую доходность, если актив был куплен до дробления стоимости?

    #20428
    Сергей Спирин
    Сергей Спирин
    Администратор форума

    Просто приведите все старые цены покупки к новым реалиям (умножьте их на коэффициент дробления) — и дальше обычным образом считайте доходность.

    Можно, конечно, и с формулой извратиться, но так, как я выше написал, будет проще всего.

    #21005

    hifirer
    Участник

    Сергей, спасибо за ответ!

    Сергей, если возможно, прокомментируйте пожалуйста вопросы ниже или направьте куда-то, где можно почитать или посмотреть формулы на эту тему.

    Я взял портфель 60/40 из фондов FXRL и FXRB. Начальный капитал 1 млн рублей.

    По ссылке мой расчет этого портфеля в экселе https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MmQItByOJl35J4ZED-OGuSh3E2wAUYsH2a0jGXpLiuM/edit?usp=sharing с правами редактора, так чтобы можно было смотреть формулы.

    Есть несколько вопросов к расчетам, в которых я сомневаюсь:

    1. Фонд FXRL начал торговаться на бирже с 02.03.2016. Именно поэтому в моей таблице доходность фонда FXRL за 2016 год рассчитана с 02.03.2016 по 31.12.2016. Как я понимаю, чтобы расчеты были корректными, то и доходность фонда FXRB за 2016 год необходимо рассчитать также за период с 02.03.2016 по 31.12.2016?

    2. Как верно вычислить среднегодовую доходность портфеля с учетом того, что доходности портфеля за 2016 и 2020 года рассчитаны за неполный календарный год? Требуется ли прежде как-то преобразовать доходности за 2016 и 2020 года?

    3. Верно ли считать накопленную доходность, как сумму всех доходности за выбранные периоды?

    P.S.: Формулы для расчета доходности использовал те, которые вы преподавали на курсе.

    • Этот ответ был изменен 7 месяцев назад от  hifirer.
Просмотр 3 сообщений - с 1 по 3 (из 3 всего)

Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.