Инструменты по поиску низко корелируемых ETF


Главная Форумы Зарубежные инструменты Инструменты по поиску низко корелируемых ETF

В этой теме 5 ответов, 2 участника, последнее обновление 2 месяцев, 1 неделя назад.

Просмотр 6 сообщений - с 1 по 6 (из 6 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #17035

    sergey24
    Участник

    Здравствуйте.
    К примеру Я нашел ETF в портфель, и хочу к нему подобрать пару которая будет сглаживать просадки.
    есть ли такие инструменты для поиска?

    #17044
    Сергей Спирин
    Сергей Спирин
    Администратор форума

    Вне зависимости от того, что ответят (или не ответят) насчет инструментов:

    1. Это так не работает.
    2. Любые данные по прошлой корреляции ETFs в принципе нерепрезентативны для предсказания их будущей корреляции хотя бы в силу слишком короткой истории.

    Резюме: Вместо того, чтобы изобретать велосипед, разберитесь с тем, как работают (и как не работают) портфельные подходы.

    #17072

    sergey24
    Участник

    Я сделал диверсифицированный США 30%. Европа 20%, Азия 15%, облигации 35%
    брал популярные индексы стран.
    И заметил что в принципе график США и Европы идентичен.
    то есть просадка усилиться при добавлении Европы в портфель…
    вот и возник вопрос как найти низко корелируемые индексы развитых стран…

    • Этот ответ был изменен 2 месяцев, 2 недели назад от  sergey24.
    #17094
    Сергей Спирин
    Сергей Спирин
    Администратор форума

    Ну, есть, например, в «Триумфе оптимистов» табличка с корреляциями индексов ведущих стран за 100 лет, и логично изучать скорее ее, а не данные по ETFs, поскольку данные по ETFs за небольшой прошлый период времени могут оказаться сильно не характерными для общего поведения индексов и, соответственно, для попыток прогнозировать будущие корреляции.

    Но, на самом деле, там пристально изучать нечего. Общие выводы: 1. ВСЕ рынки акций имеют довольно высокую корреляцию друг с другом (в среднем от 0,5 до 0,8 — 0,9 за редкими исключениями). 2. Чем дальше друг от друга страны и менее зависимы друг от друга экономически, тем ниже корреляция (т.е. корреляция между США и Канадой выше, чем между Великобританией и Японией). И в принципе, этих знаний достаточно. А изучение краткосрочных данных по ETFs может даже навредить, если вы вдруг решите делать на их основе далеко идущие выводы, располагая сильно не репрезентативными данными.

    #17104

    sergey24
    Участник

    а можно сылочку, что-то найти не могу

    #17106
    Сергей Спирин
    Сергей Спирин
    Администратор форума

    А этой книжки и нет полностью в открытом доступе. Слайд с данной таблицей есть в презентации 2-го дня 1-й части платного вебинара «Инвестиционный портфель». Купить книжку (на английском языке) можно, например, здесь: https://www.amazon.com/Triumph-Optimists-Global-Investment-Returns/dp/0691091943 На русский язык полностью не переводилась.

Просмотр 6 сообщений - с 1 по 6 (из 6 всего)

Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.