Ближайшие полезные мероприятия
11 — 15 сентября (пн — пт) — учебный курс Сергея Спирина
«Инвестиционный портфель 2023 – Часть 1.
Структура портфеля или Стратегия»
25 — 29 сентября (пн — пт) — учебный курс Сергея Спирина
«Инвестиционный портфель 2023 – Часть 2.
Наполнение портфеля или Тактика»
В любое время:
учебный курс Сергея Спирина на базе проекта «Нетология»
Личные финансы и инвестиции: как вложить деньги без ошибок
Паевая рента. Особенности инвестирования в фонды с выплатой дохода
Виталий Гайдаев
Источник: КоммерсантЪ
27 августа 2023 г.
Частные инвесторы сохраняют высокий интерес к вложениям в паевые инвестиционные фонды с выплатой промежуточного дохода. В первом полугодии чистый приток средств в такие ПИФы превысил 44 млрд руб. Облигационные фонды данного типа приносят пайщикам более прогнозируемый доход, чем фонды акций с менее регулярной выплатой дивидендов. Однако стоит учитывать, что такие инвестиции проигрывают классическим фондам по доходности.
Розничный интерес
Во втором квартале общее число пайщиков—физических лиц превысило рубеж 9 млн человек, указывает ЦБ в «Обзоре ключевых показателей паевых инвестиционных фондов» (.pdf ). За квартал показатель вырос почти на 500 тыс. человек. Основной прирост пришелся на розничные фонды (открытые и биржевые ПИФы), также увеличилось число пайщиков интервальных фондов. Вместе с тем число пайщиков закрытых ПИФов впервые за девять кварталов сократилось.
Казино без алкоголя: почему математики не любят рулетку и во что играют инвесторы
Нил Деграсс Тайсон,
Отрывок из книги «Послание звезд. Космические перспективы человечества»
Источник: Forbes
Популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон считает, что феномен казино — лучшее доказательство отсутствия признаков разумной жизни на Земле. А по математическим подсчетам вероятность, что в вас попадет разряд молнии, в 300 раз выше, чем шанс выиграть в лотерею. Тайсон при этом уверен, что фондовые биржи немногим отличаются от азартных игр, а аналитики, которые славятся своим глубоким пониманием рынков и умением прогнозировать — просто случайно угадали. Почему известный астрофизик так думает и чем может свое мнение доказать — в отрывке из его книги «Послание звезд. Космические перспективы человечества»
Уильям Бернстайн: Бонус за ребалансировку – теория и практика
Уильям Дж. Бернстайн
Сентябрь 1996 г.
Efficient Frontier
Перевод для AssetAllocation.ru
Аннотация
Фактическая доходность ребалансируемого портфеля обычно превышает ожидаемую доходность, рассчитанную на основе взвешенной суммы ожидаемых доходностей компонентов. Выведена и протестирована формула для оценки этой избыточной доходности. Показано, что активы с высокой волатильностью и низкой корреляцией с остальной частью портфеля обеспечивают значительную избыточную доходность, или «бонус за ребалансировку».
Кто ответит за мисселинг
Любовь Маврина
Эксперт
18 июня 2018 г.
ЦБ собирается научить финансистов ставить интересы клиентов выше собственных, но главная проблема — продажа дорогих и ненужных продуктов — останется нерешенной
«Я много лет VIP-клиент Сбербанка, — рассказывает пенсионерка Ольга Михайловна. — Всегда держала в нем только депозиты, последнее время у меня лежал крупный долларовый депозит. Но несколько лет менеджеры буквально давили на меня, настаивая на “смене стратегии”, и зимой я сдалась под их напором и согласилась открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и договор доверительного управления (ДУ) с дочерней УК Сбербанка. Для этого мне пришлось закрыть валютный депозит, поменять доллары на рубли и вложить их в облигации, номинированные в долларах, при этом доходность все равно начисляется в рублях.
Исследование Vanguard: Рациональная ребалансировка
Исследование Vanguard
Авторы: Yu Zhang (Ph.D.), Harshdeep Ahluwalia, Allison Ying, Michael Rabinovich, Aidan Geysen
Октябрь 2022 г.
Перевод для AssetAllocation.ru
Аналитический подход к решениям по ребалансировке портфеля из нескольких активов и аналитическая информация
Портфели инвесторов должны соответствовать их целям и предпочтениям в отношении рисков, что делает ребалансировку распределения активов в портфеле важной практикой. Являются ли одни методы ребалансировки более эффективными, чем другие, с точки зрения соотношения риска, доходности и затрат?
В этой статье мы представляем новый подход к определению оптимального метода ребалансировки портфеля из нескольких активов путем максимизации капитала портфеля после учета транзакционных издержек. Вместо того чтобы анализировать лишь один исторический период, мы моделируем распределение доходности активов и динамики транзакционных издержек, что жизненно важно при оценке политики ребалансировки. Подход на основе полезности, позволяет определить эффективный с точки зрения риска и доходности метод ребалансировки, одновременно количественно оценивая, насколько он лучше других альтернатив.
Подпишитесь на рассылку
Портфель лежебоки
Статья Стастистика по инвестиционным инструментам
Лучшие статьи:
Цитаты
Вспоминаем цитаты...
Категории
Архив статей сайта
Свежие комментарии
- к записи Merrill Edge: Определение Профиля Инвестора
- к записи Зачем золото портфельному инвестору?
- к записи Fidelity: Определите ваше сочетание инвестиционных активов
- к записи Эдвард Маккуорри: Долгосрочные инвестиции в акции? Иногда Да. Иногда Нет — 1
- к записи Как портфельная теория Гарри Марковица может помочь инвесторам
- к записи Charles Schwab: Анкета Профиля Инвестора
- к записи Инвестиционные стратегии 21 века — Книга в виде файла
- к записи Пузырь или бум? Роб Арнотт и Кэти Вуд поделились взглядами на акции
- к записи Меб Фабер: Чтобы быть хорошим инвестором, нужно быть хорошим неудачником — 2
- к записи Меб Фабер: Чтобы быть хорошим инвестором, нужно быть хорошим неудачником — 2
Последние темы на форуме
Мировые рынки с 2000 г.
