Вне зависимости от того, что ответят (или не ответят) насчет инструментов:

1. Это так не работает.
2. Любые данные по прошлой корреляции ETFs в принципе нерепрезентативны для предсказания их будущей корреляции хотя бы в силу слишком короткой истории.

Резюме: Вместо того, чтобы изобретать велосипед, разберитесь с тем, как работают (и как не работают) портфельные подходы.

Ну, есть, например, в «Триумфе оптимистов» табличка с корреляциями индексов ведущих стран за 100 лет, и логично изучать скорее ее, а не данные по ETFs, поскольку данные по ETFs за небольшой прошлый период времени могут оказаться сильно не характерными для общего поведения индексов и, соответственно, для попыток прогнозировать будущие корреляции.

Но, на самом деле, там пристально изучать нечего. Общие выводы: 1. ВСЕ рынки акций имеют довольно высокую корреляцию друг с другом (в среднем от 0,5 до 0,8 — 0,9 за редкими исключениями). 2. Чем дальше друг от друга страны и менее зависимы друг от друга экономически, тем ниже корреляция (т.е. корреляция между США и Канадой выше, чем между Великобританией и Японией). И в принципе, этих знаний достаточно. А изучение краткосрочных данных по ETFs может даже навредить, если вы вдруг решите делать на их основе далеко идущие выводы, располагая сильно не репрезентативными данными.

А этой книжки и нет полностью в открытом доступе. Слайд с данной таблицей есть в презентации 2-го дня 1-й части платного вебинара «Инвестиционный портфель». Купить книжку (на английском языке) можно, например, здесь: https://www.amazon.com/Triumph-Optimists-Global-Investment-Returns/dp/0691091943 На русский язык полностью не переводилась.

• Этот ответ был изменен 5 года, 3 месяцев назад от  Сергей Спирин.