Сергей, спасибо за ответ!

Сергей, если возможно, прокомментируйте пожалуйста вопросы ниже или направьте куда-то, где можно почитать или посмотреть формулы на эту тему.

Я взял портфель 60/40 из фондов FXRL и FXRB. Начальный капитал 1 млн рублей.

По ссылке мой расчет этого портфеля в экселе https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MmQItByOJl35J4ZED-OGuSh3E2wAUYsH2a0jGXpLiuM/edit?usp=sharing с правами редактора, так чтобы можно было смотреть формулы.

Есть несколько вопросов к расчетам, в которых я сомневаюсь:

1. Фонд FXRL начал торговаться на бирже с 02.03.2016. Именно поэтому в моей таблице доходность фонда FXRL за 2016 год рассчитана с 02.03.2016 по 31.12.2016. Как я понимаю, чтобы расчеты были корректными, то и доходность фонда FXRB за 2016 год необходимо рассчитать также за период с 02.03.2016 по 31.12.2016?

2. Как верно вычислить среднегодовую доходность портфеля с учетом того, что доходности портфеля за 2016 и 2020 года рассчитаны за неполный календарный год? Требуется ли прежде как-то преобразовать доходности за 2016 и 2020 года?

3. Верно ли считать накопленную доходность, как сумму всех доходности за выбранные периоды?

P.S.: Формулы для расчета доходности использовал те, которые вы преподавали на курсе.

• Этот ответ был изменен 4 года назад от  hifirer.