Сергей, добрый день.
После вашего вебинара пытаюсь уложить в голове полученную информацию. Можете прокомментировать такие вопросы:
1. ETF c плечом
Предпосылки. Рынок акций на промежутке в любые 10 лет, за всю историю показывает положительный рост
Допущения. Моделируем ситуацию на период 10+ лет. Имеем высокую толерантность к риску.
Идея. Взять в портфель ETF UPRO на индекс S&P 500 с плечом 3 (или аналогичный).
Понятно, что течении периода инвестирования СКО может зашкаливать. Понятно, что в случае падения рынка падение портфеля будет трехкратное. Понятно, что история фонда всего 10 лет и в этот период не было больших падений рынка. В проспекте фонда ничего не говориться о возможности margin call, но можно допустить такую возможность. Но нет ли смысла вложить небольшую часть портфеля в такие инструменты?

2. Обратные ETF.
На вебинаре Вы говорили, что собрать в портфель активы с низкой или даже обратной корреляцией это неплохая идея. Можно ли использовать для этого обратные ETF? Например SH — ETF обратный индексу S&P500, или VIX — ETF на индекс волатильности.