Сергей, спасибо за ответ!
Сергей, если возможно, прокомментируйте пожалуйста вопросы ниже или направьте куда-то, где можно почитать или посмотреть формулы на эту тему.
Я взял портфель 60/40 из фондов FXRL и FXRB. Начальный капитал 1 млн рублей.
По ссылке мой расчет этого портфеля в экселе https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MmQItByOJl35J4ZED-OGuSh3E2wAUYsH2a0jGXpLiuM/edit?usp=sharing с правами редактора, так чтобы можно было смотреть формулы.
Есть несколько вопросов к расчетам, в которых я сомневаюсь:
1. Фонд FXRL начал торговаться на бирже с 02.03.2016. Именно поэтому в моей таблице доходность фонда FXRL за 2016 год рассчитана с 02.03.2016 по 31.12.2016. Как я понимаю, чтобы расчеты были корректными, то и доходность фонда FXRB за 2016 год необходимо рассчитать также за период с 02.03.2016 по 31.12.2016?
2. Как верно вычислить среднегодовую доходность портфеля с учетом того, что доходности портфеля за 2016 и 2020 года рассчитаны за неполный календарный год? Требуется ли прежде как-то преобразовать доходности за 2016 и 2020 года?
3. Верно ли считать накопленную доходность, как сумму всех доходности за выбранные периоды?
P.S.: Формулы для расчета доходности использовал те, которые вы преподавали на курсе.
Уильям Бернстайн:
"Если сможете. Как поколение 2000-х может медленно разбогатеть"
Комиссия по Ценным Бумагам и Биржам США (SEC):
"Сбережения и Инвестиции"
Гарри Марковиц: Выбор портфеля
Гари Бринсон, Рэндольф Худ, Гилберт Бибауэр: Определяющие факторы эффективности портфеля
Джейсон Цвейг: Разница между инвестиционной компанией и маркетинговым агентством
Джереми Сигел: Руководство по успешному инвестированию
Гарри Браун: Самая тщательно скрываемая тайна инвестиционного мира
Джон Богл: Как заработать на акциях?
Майкл Мобуссин: Роль удачи и мастерства в инвестициях
Юджин Фама: Пора принять пассивное управление
Асват Дамодаран: Активные инвестиции: смерть или возрождение?
Даниэль Канеман: Иллюзия умения играть на фондовом рынке
Бертон Мэлкил: Как инвестировать в переоцененном мире
Роджер Гибсон: Значение распределения активов
Ричард Ферри: Топ-10 ситуаций, когда инвестировать не нужно
Уильям Бернстайн: Глубокий риск
Уоррен Баффет: Почему акции лучше золота и облигаций
Уоррен Баффет: Пари (или как ваши деньги находят свою дорогу на Уолл-Стрит)
В любое время:
учебный курс Сергея Спирина на базе проекта "Нетология"
Личные финансы и инвестиции: как вложить деньги без ошибок
Оставляя на сайте свои персональные данные, вы тем самым соглашаетесь с тем, что ваша информация будет использована в соответствии с Политикой конфиденциальности