Ресурсы могут быть абсолютно любыми.

Вот к файлам могут возникнуть вопросы. Прежде чем размещать здесь ссылки на какие-то файлы, пожалуйста, десять раз подумайте о том, действительно ли они здесь нужны.

• Этот ответ был изменен 8 года, 1 месяц назад от  Сергей Спирин.

К сожалению, открытие возможности добавления таких файлов создает потенциальную угрозу распространения через сайт вирусов и других вредоносных программ, поэтому на данный момент такая возможность закрыта.

Вместе с тем, всегда можно загрузить файлы на общедоступный сторонний ресурс и поставить ссылку.

Автор статьи по ссылке выдает желаемое за действительное. Такие исследования проводились на Западе, но статистически выраженного превосходства равновзвешенных индексов перед классическими индексами, взвешенными по капитализации, они не выявили. Доходности таких индексов может оказаться как лучше, так и хуже, чем у классических индексов. А вот риск (волатильность) в большинстве случаев окажется намного выше.

Так что игра не стоит свеч.

Есть смысл в том, чтобы отбирать акции по фундаментальным характеристикам, Фама и Френч показали это еще пару десятков лет назад, но это уже куда более трудоемкая задача, чем равновзвешенный индекс.

И там тоже все сильно непросто. На очень долгосрочных интервалах времени акции стоимости (с низким P/B) показывают некоторое статистическое превосходство перед акциями роста (с высоким P/B), но даже на среднесрочных интервалах в 5 — 10 лет это может оказаться не так.

За рубежом есть отдельные индексы и множество ETF-ов по отдельности на акции «стоимости» и «роста», в разных сегментах рынка по капитализации.

В России, увы, можно найти в лучшем случае единичные активно управляемые фонды, декларирующие ориентацию на «стоимость», с высоким риском активного управления и высоким уровнем издержек.

• Этот ответ был изменен 8 года, 1 месяц назад от  Сергей Спирин.

Я со временем планирую сделать на этом сайте отдельный раздел по книгам, но работа эта не быстрая, поэтому пока просто посмотрите раздел «книги» на сайте — https://assetallocation.ru/category/formats/books/ — там есть описания многих хороших книг.

Именно по теме распределения активов на русском языке к настоящему времени вышли 3 книги:

1. Уильям Бернстайн «Разумное распределение активов»
2. Роджер Гибсон «Формирование инвестиционного портфеля»
3. Ричард Ферри «Все о распределении активов»

На мой вкус, предпочтительнее начать с Бернстайна.

Ну и, конечно, рекомендую почитать статьи на сайте, особенно по тэгам «портфель» и «asset allocation» — бесплатно и бесценно!

А есть какие-то ссылки. по которым уже можно найти информацию о фонде?

Мы ведем рассылки через почтовый сервис, который придерживается принципа «no spam» (что я всячески поддерживаю). В случае, если вы отписываетесь от наших рассылок, или тем более помечаете наши письма как спам, почтовый сервис заносит ваш мэйл в список тех, на которые наши письма не рассылаются, и мы лишаемся возможности отправлять вам любые письма, даже если очень захотим. Причем с повторной подпиской в этом случае тоже могут быть проблемы.

Это не какая-то наша прихоть или желание осложнить жизнь клиентам. Это просто техническая особенность работы почтового сервиса, о которой мы предупреждаем.

Я рассылку сайта планировал как рассылку только статей сайта, т.е. тематических материалов. В отличие от моего ЖЖ, где можно встретить материалы про дачу, вебинары, и вообще все, что мне в данный пришло в голову.